[투자 개념 목차 바로가기]8️⃣ 포트폴리오 이론과 자산 배분🔹 개요투자의 핵심은 단순히 수익률을 높이는 것이 아니라, "리스크를 감수하는 만큼 합리적인 수익을 얻는 것"이다.이를 위해 중요한 것이 바로 리스크 대비 수익률(Risk-Adjusted Return)이며,이를 최적화하기 위해 활용되는 대표 지표가 샤프 비율(Sharpe Ratio)이다.“수익을 추구하되, 감수한 리스크에 비례하여 효율적으로 얻었는가?”→ 이 질문에 답하는 것이 리스크 대비 수익 극대화 전략의 핵심이다.🔹 샤프 비율(Sharpe Ratio)란?샤프 비율은 동일한 리스크 수준에서 누가 더 높은 수익을 냈는지 비교하는 대표적인 지표다.리스크(표준편차)를 감안하여 초과 수익률(무위험 수익률 초과분)을 계산한다.E(Rp) : 포트폴..
